在《水浒传》中，宋万是梁山泊的一位重要人物，他首次出现是在柴进向林冲介绍梁山泊时。当时，林冲因犯下大罪而急需一个安身之处，柴进便推荐了梁山泊，并介绍了王伦、杜迁和宋万三位头领给他。宋万因此首次被提及。

林冲上到梁山后，受到了梁山泊众好汉的礼遇，但王伦因为嫉妒林冲的才能，害怕他会与自己争位，所以劝林冲下山。尽管宋万等人觉得林冲是个有本事的人，应该收留他，但王伦坚持要求林冲交上人头作为投名状。林冲答应后，却无法取到人头，反而引来了杨志。杨志与林冲斗了二十来个回合后，宋万等人出来劝止。最终，在宋万等人的苦劝下，王伦不得不同意收留林冲。

后来，晁盖等人劫生辰纲的事情败露，决定上梁山。宋万等人热情款待了他们，但王伦听到晁盖等人的本事后，又害怕自己的地位不保，于是在席间要他们下山。林冲听到后，与王伦火并，并提起尖刀指着王伦。晁盖等人也拦着宋万与杜迁，但林冲最终一刀杀了王伦。在林冲的推举下，晁盖成为了梁山泊的新寨主，而宋万则让位至第十位，后来在梁山大聚义时，他的排名降至第十九位。

宋万在梁山的地位虽然不高，但他在梁山泊的建立过程中起到了重要作用。在梁山泊重组后，他成为步军将校，并在征方腊时战死于润州，追封义节郎。