我国的第一部神话小说是 《搜神记》。

《搜神记》是一部记录古代民间传说中神奇怪异故事的小说集，作者是东晋的史学家干宝。它搜集了古代的神异故事共四百多篇，开创了中国古代神话的先河。

《搜神记》内容十分丰富，有谶纬神学、有神仙变幻、有精灵物怪、有妖祥卜梦，还有人神、人鬼的交通恋爱等。这些故事大多篇幅短小，情节简单，设想奇幻，极富于浪漫主义色彩。

尽管《山海经》也是一部重要的古代文献，包含了大量的神话传说，但它主要是一部地理和神话的集合，而不是一部专门记录神话小说的作品。

因此，《搜神记》被广泛认为是我国第一部神话小说。