中级信用风险管理的内容主要包括以下几个方面:
信用风险识别
掌握单一法人客户、集团法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点。
识别风险的主要来源,包括基本信息分析、财务状况分析、非财务状况分析、担保分析等。
信用风险评估和计量
熟悉信用风险评估和计量的发展历程、基于内部评级的方法以及信用风险组合的计量。
掌握信用风险资本计量的权重法、内部评级法。
信用风险监测、预警和报告
掌握信用风险监测、预警和报告的方法及内容。
通过风险数据加总与IT系统建设,实现对信用风险的实时监测。
信用风险限额管理
掌握信用风险限额管理、关键业务环节的信用风险控制和缓释方法。
熟悉集中度风险的定义和特征、授信集中度管理主要框架。
信用风险资本计量
掌握信用风险资本计量的简化标准法、标准法和内部模型法。
内部控制与内部审计
熟悉内部控制与内部审计的内容及作用,确保信用风险管理措施的有效实施。
资产证券化与不良资产处置
熟悉资产证券化的定义、分类和风险管理框架。
掌握贷款损失准备管理与不良资产处置方法。
信用卡信用风险管理
了解信用卡信用风险管理工作贯穿于信用卡业务的生命周期,包括信用卡审批管理、贷后额度调整和交易授权管理、催收与呆坏账管理等。
风险文化与偏好
掌握风险文化、偏好和限额管理,确保信用风险管理策略的一致性和有效性。
风险管理体系
掌握董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层和风险管理部门在风险治理架构中的职责。
通过以上内容的学习,中级信用风险管理人员将能够全面理解和掌握信用风险管理的各个环节,从而有效识别、评估、监测和控制信用风险,保障金融机构的安全和稳定运营。