卢小嘉教训黄金荣的事情是真实存在的。卢小嘉是民国四公子之一，背景显赫，而黄金荣是当时上海滩有名的大人物，两人之间存在恩怨。根据多方资料，卢小嘉曾因为某些原因对黄金荣进行了报复，具体事件细节如下：

初次冲突：

黄金荣曾派人打了卢小嘉几个耳光，但卢小嘉没有还手，选择离开。

第二次冲突：

第二天，卢小嘉带着几个人将黄金荣绑架，并在全戏院的人面前扇了黄金荣两个耳光，导致黄金荣颜面扫地。

黄金荣的反应：

黄金荣对此事并未立即做出激烈反应，可能是出于对卢小嘉背景的忌惮。

卢小嘉的背景：

卢小嘉的父亲卢永祥是当时的军阀，这使得黄金荣在事件后不得不低头认错，并支付了大量钱财来赎人。

综合以上信息，可以确认卢小嘉确实教训了黄金荣，并且黄金荣对此事的处理也显示出他对卢小嘉的忌惮和无奈。