张卫健和张茜结婚多年没有小孩的原因主要有以下几点：

流产经历：

张茜曾在怀孕八个月时流产，这对他们来说是一次非常痛苦的经历，可能导致他们很难再怀孕。

抑郁：

张茜因两次流产导致抑郁，这可能也是他们决定不要孩子的一个重要原因。

工作原因：

张卫健在《西游记》续集的片酬问题与TVB出现分歧，有人劝他“不要以为你演了猴子你就了不起了，你要是脸上不沾毛，你都不挣钱的呀!”，这可能也影响了他们的生育计划。

珍惜感情：

张卫健和张茜的感情非常深厚，他们可能认为即使没有孩子，也能过上幸福的生活。张卫健曾说过，他们生活的幸福就可以了，有些事不能强求。

综上所述，张卫健和张茜没有孩子的原因是多方面的，包括流产经历、抑郁、工作原因以及他们对感情的珍惜。尽管他们曾经有过孩子，但不幸流产，且张茜因此身体不太好，最终他们决定不要孩子。