在PSP上设置壁纸的步骤如下：

准备壁纸图片

确保你的壁纸图片是JPEG格式。

将图片文件传输到PSP的内存卡中，通常放在`PICTURE`文件夹内。

浏览并选择壁纸

打开PSP的“照片”应用程序。

使用方向键浏览到`PICTURE`文件夹，找到你想要设置为壁纸的图片。

按下`X`键进入图片的详细查看模式。

设置壁纸

在图片详细查看模式下，按下`三角`键，会出现一个菜单。

选择“设为壁纸”或“使用为壁纸”选项（不同版本或不同界面可能有所不同）。

系统可能会询问你是否要覆盖现有的壁纸，选择“是”即可完成设置。

应用壁纸

设置完成后，返回主界面，你的壁纸应该已经生效。

如果需要进一步自定义，可以进入“主题设置”或“显示设置”中调整壁纸显示方式。

通过以上步骤，你就可以轻松地在PSP上设置自己喜欢的壁纸了。