巴塞尔协议是由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）制定的一系列国际银行监管标准，旨在通过设定最低资本要求和风险管理标准，减少银行业务的系统性风险，以确保全球银行系统的稳定性和安全性。以下是巴塞尔协议的主要内容：

资本充足率要求

巴塞尔协议规定了银行必须保持一定比例的资本金，以覆盖其风险资产所带来的风险。具体而言，银行的核心资本需达到可调整风险加权资产（RWA）的更低百分比，这意味着银行必须保持一定比例的资本以覆盖其风险暴露。

在巴塞尔协议第三版中，商业银行的一级资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。

风险加权计算

协议订出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度量标准，并将资本与加权计算出来的风险挂钩，以评估银行资本所应具有的适当规模。

风险管理原则

巴塞尔协议提出了一系列的风险管理要求，包括风险监测和报告、内部控制和审计、风险管理框架等。这些要求旨在帮助银行建立有效的风险管理体系，以确保银行有足够的能力识别、测量和管理各类风险。

监管透明度

巴塞尔协议要求银行必须建立健全的风险管理体系，防范潜在风险并及时处置风险事件。对于存在风险的业务，银行必须设立充足的准备金或资本，以保证其业务发展的可持续性。此外，银行还应加强内部监督，及时发现和纠正任何违规行为。

市场纪律

巴塞尔协议提倡银行应该向市场公开透明的财务信息和风险状况，以增强市场对银行风险的认识和监督。银行应该定期披露其财务报告、董事会决策、重要业务变化等信息，让市场及时了解银行的经营状况和风险情况。

资本组成

把银行资本划分为核心资本和附属资本两档。第一档核心资本包括股本和公开准备金，这部分至少占全部资本的50%；第二档附属资本包括未公开的准备金、资产重估准备金、普通准备金或呆帐准备金。

过渡期及实施安排

巴塞尔协议规定银行经过5年过渡期逐步建立和调整所需的资本基础。到1992年底，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%，其中核心资本率至少为4%。

综上所述，巴塞尔协议通过设定资本充足率、风险管理原则、监管透明度、市场纪律和市场透明度等方面的要求，旨在确保全球银行系统的稳定性和安全性。这些协议经过多次更新，最新的版本是巴塞尔III，进一步强化了资本充足率监管标准，并引入了杠杆率监管标准和流动性风险量化监管标准。