是的，在电视剧《步步惊情》中，殷正最终知道了自己的真实身份是四爷。这一情节发生在剧情的后期，具体来说：

部分记忆：

殷正在剧情中已有部分记忆停留在清朝，但看到的是若曦的背影，因此未能完全认出自己的身份。

恢复记忆：

在剧情的第41集，殷正从张晓那里得知了若曦和四爷的故事，从而明白了自己的真实身份。

明确身份：

虽然大结局没有明确点明殷正恢复记忆的具体时刻，但根据剧情发展，可以推断出殷正在张晓提到若曦和四爷的故事后，已经明白了自己的身份。

因此，可以确定殷正在剧情的某些时刻知道了自己是四爷。